Для деревянной бани, конечно, лучше чем-то не горючим утеплять, это однозначно. Да и каменные здания я бы тоже рекомендовал противопожарными утеплителями отделывать. А то всякое произойти можно. От пожара даже пожарные не застрахованы. Поэтому, на мой взгляд, лучше взять универсальный утеплитель типа минеральной ваты и им делать теплоизоляцию. Можете в ТК Бикра глянуть в Москве её тут
https://bikra-m.ru/isolation/uteplitel/mineralnaya-vata/. Разной толщины есть, плотности, от разных производителей. Так что уже дальше сами ориентируйтесь.